ISV Equity Strategy I

La strategia ISV Equity Strategy I è un fondo di investimento collettivo gestito attivamente, investito al 100% in azioni statunitensi. La selezione dei titoli è gestita da ISV: il 15% delle società viene selezionato dall’indice S&P 1500 e generalmente ponderato in base alla loro capitalizzazione di mercato. Tuttavia, per attribuire una ponderazione maggiore ai titoli più interessanti, ISV può discostarsi da questa ponderazione fino al 20% (in totale). Per evitare rischi unilaterali, una società può raggiungere una ponderazione massima del 15% nel portafoglio.

Questa strategia è stata sviluppata dal Dott. Jan Pichler nell’ambito della sua tesi di dottorato ed è una variante del fattore redditività.